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信用リスク管理


信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等により、資産の価値が減少ないし消失し損失を被るリスクをいいます。

当社では、信用リスク全般を厳格に管理することにより資産の健全性の維持・向上を図っています。 
具体的には、リスク管理部が社内格付による信用リスクの評価を行うとともに、社内格付別のデフォルト率を用いて信用リスクの計量化および管理を行っています。また、計量化による管理を補完するためストレステストも実施しています。一方、与信管理面では、リスク管理部において取引先・貸付案件の審査、取引先別の取引限度額の設定を行い、業務運営部門において当該取引限度額の管理を行っています。また、各業務部門が所管する資産について厳密な自己査定を実施しています。

さらに、当社では、個々の貸付業務については、原則として相当額の担保を受入れることとしており、当該担保を日々値洗いすることにより不良債権の発生を抑制するとともに、貸付先が破綻した場合には担保有価証券の売却等により迅速に債権を回収しています。

社内格付制度

当社では、外部格付機関の格付、財務状況に対する定量的評価、自己査定における債務者区分などを基に取引先の信用度を6段階に細分化した格付制度を採用しており、これにより信用リスクの程度を適切に評価するとともに、信用リスクの計量化や取引限度額の設定等に活用しています。

ストレステスト

VaRは統計的な推計値であることから、サブプライム・ショックのような急激な市場変動や経済危機等(ストレス事象)に見舞われた場合に生じる可能性のある損失を捉えることができません。そこで当社では、過去のデータや仮想シナリオに基づき、ストレス事象が生じた場合の損失額を算出し、当該損失額を基に財務の頑健性を評価するストレステストを行うことにより不測の事態に備えています。