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流動性リスク管理


流動性リスクとは、必要な資金が確保できなくなり資金繰りがつかなくなる場合や、資金の確保に通常より著しく高い金利での調達を余儀なくされることにより損失を被るリスクおよび市場の混乱等により取引が出来なくなったり、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより損失を被るリスクをいいます。

当社では、資金証券部が流動性リスクの管理を所管しており、調達手段の多様化、安定した調達先の確保に努めています。資金繰り管理面では、資金繰り見通しの策定、調達可能額や資産の流動性の把握、大口資金の期日集中の確認などを行うとともに、日々の資金繰り状況について経営陣に報告する体制にしています。さらに、不測の事態に備え、換金性の高い国債を一定量保有するなどの流動性補完措置を講じています。
また、四半期毎に開催する「ALM委員会」において、貸付残高予測等に基づく資金繰り計画の策定や会社全体の資産・負債を対象とした収益管理など資産負債総合管理に関する対応方針を検討し、経営会議に報告しています。

ALM委員会

会社全体の資産・負債を対象とした資金調達・運用計画の策定、収益管理などALM(資産負債総合管理)に関して審議する会議で、資金証券部担当役員(議長)、資金証券部長および関連部署の各担当役員ならびに各部長により構成されています。