統合リスク管理
各種リスクを統一的な手法により計量化し、リスクの総量が経営体力の範囲内に収まるよう管理する手法を統合リスク管理といいます。
当社では、信用リスクおよび市場リスクの各リスクについて、自己資本の範囲内でリスク資本の配賦を行ったうえで、VaR（バリュー・アット・リスク）の手法により計量化し、算出したリスク量を配賦されたリスク資本の範囲内で管理する手法を導入しています。
また、事務リスクおよびシステムリスクを総称した「オペレーショナル・リスク」についても基礎的な手法により計量化し、これに対応するリスク資本必要額を設定しています。
リスク資本の配賦額は、年1回開催する定例の「リスク管理委員会」で事前審議のうえ、経営会議において最終的に決定しています。
各リスク運営部門は、配賦されたリスク資本の範囲内でリスクをコントロールし、これら部門から独立したリスク管理部が計量化して、リスクの運営状況をモニタリングし、役員へ報告しています。
リスクが配賦されたリスク資本の額を上回るおそれが生じた場合は、臨時に「リスク管理委員会」を開催して対応方針を審議したうえで、経営会議に諮ることとしています。
当社では、信用リスクおよび市場リスクの各リスクについて、自己資本の範囲内でリスク資本の配賦を行ったうえで、VaR（バリュー・アット・リスク）の手法により計量化し、算出したリスク量を配賦されたリスク資本の範囲内で管理する手法を導入しています。
また、事務リスクおよびシステムリスクを総称した「オペレーショナル・リスク」についても基礎的な手法により計量化し、これに対応するリスク資本必要額を設定しています。
リスク資本の配賦額は、年1回開催する定例の「リスク管理委員会」で事前審議のうえ、経営会議において最終的に決定しています。
各リスク運営部門は、配賦されたリスク資本の範囲内でリスクをコントロールし、これら部門から独立したリスク管理部が計量化して、リスクの運営状況をモニタリングし、役員へ報告しています。
リスクが配賦されたリスク資本の額を上回るおそれが生じた場合は、臨時に「リスク管理委員会」を開催して対応方針を審議したうえで、経営会議に諮ることとしています。
リスク資本
リスク資本とは、業務運営上抱えるリスクから生じる損失をカバーするために必要な資本のことをいいます。
VaR（バリュー・アット・リスク）
VaRとは、保有資産が、一定期間（保有期間）、一定確率（信頼水準）の下で被る可能性のある予想最大損失額のことで、過去のデータに基づき統計的手法により算出します。当社では、信頼水準99％、保有期間10日～1年を前提としてVaRを算出しています。
リスク管理委員会
リスク資本の配賦額等に関して審議する会議で、経営企画部、リスク管理部、業務開発部および関連営業部署の各担当役員ならびに各部長により構成されています。
経営会議
業務執行に関する重要事項の決定や取締役会決議事項の予備討議等を行う会議で、原則週１回開催しています。
